주간 브레이크 아웃 시스템!
어떤 사람이 매주 브레이크 아웃 시스템을 EA로 만들면 모든 사람에게 매우 유용합니다.
이 시스템이 수익성이 있다고 생각하게 만드는 이유는 무엇입니까? 당신은 다른 포럼에서 "이것은 지구상에서 가장 수익성 높은 시스템이 될 수 있습니다"라고 말하고 있습니다. 그건 꽤 큰 주장입니다. 그것을 백업 할 수 있습니까?
수동으로 다시 테스트하거나 EA를 만드십시오.
그것의 수동 backtesting에서 아주 분명하다.
안녕 모두, 어떤 사람이 EA에이 주간 브레이크 아웃 시스템을 만드는 경우 모든 사람에게 매우 유용합니다.
공유해 주셔서 감사합니다. 당신은 어떻게 낙관을 정의합니까. 이전 종결 직전 마감은 완고한 & gt;
MM 및 antiMM 방법은 어떻게 사용합니까? 즉 핍 (pips) 사이의 거리 등?
주간 브레이크 아웃 시스템!
이것은 지구상에서 가장 간단한 수익성있는 시스템이 될 수 있으며, 여기에서 프로그래머에게 백 테스팅 및 포워드 테스팅 목적으로 다른 유형의 자금 관리를 전환 할 수있는 옵션을 EA에 요청하도록 요청합니다. 어떤 사람들은 그렇게 간단하게 물어 보지 만 왜 내가 수동으로 그것을 교환 할 수 없습니까? 예, 꽤 할 수 있지만 EA로 변환하면 많은기구를 통해 거래하고 거래를 관리하는 것이 더 쉽습니다.
이 시스템의 기초를 밝히자.
간단히 주간 차트와 100 % 가격 시스템을 기반으로 한 것입니다. (이 시스템의 최적화 초기 단계에서는 지표를 추가하지 말 것을 권장합니다. 지표를 기반으로하지 않는 자금 관리를 기반으로한다면 최적화에 대한 제안을 환영합니다) KISS는 지금 그것으로 알몸의 시스템입니다.
참가 규정 :
이전 주간 마감을 기준으로 거래하므로 주간 차트에서 가까운 이전을 살펴보고 항목을 결정하십시오.
1. 가까운 종가가 낙관적 인 경우 시장 개방 시간을 길게 입력하고 지난주의 최저 종가를 낮게 유지하고 일단 종가 상승 & gt; stoploss pips 그리고 그 반대도 마찬가지입니다.
2. Martingale 및 Anti Martingale MM을 사용해보십시오.
EA로 전환 한 후 더 자세한 내용을 작성하고 몇 가지 종류의 진전을 보였습니다. 중기 적으로 중기 전략이지만 중간 가격 행동의 확립 된 추진력을 기반으로 일관되게 작동합니다.
안녕하세요, 이 전략을 게시 주셔서 감사합니다, 계속을보고 싶습니다.
지금은 큰 자본이 필요합니다. Forex와 같은 변동이 심한 시장에서 매주 거래합니다.
지금은 큰 자본이 필요합니다. Forex와 같은 변동이 심한 시장에서 매주 거래합니다.
그렇습니다. 그러나 중장기 적으로 생존 할 수있는 더 많은 능력을 갖춘 더 나은 위험 보상 시스템을 제공합니다.
그렇습니다. 그러나 중장기 적으로 생존 할 수있는 더 많은 능력을 갖춘 더 나은 위험 보상 시스템을 제공합니다.
나는 어떤 사람들이 그것에 착수해야한다고 생각한다.
amarnath :이 시스템을 거래합니까?
네, 그러나 필터링 된 버전이 더 있고 자동화 된 방식이 아니며 주문 흐름에만 알 그로 맷을 사용하십시오.
헤이 덩어리 황소, 적어도 9 개월 동안 일관된 이익을 창출하는 시스템인가?
남자를 공유해 주셔서 감사합니다!
나는 주간 월간 및 연간 정확도를 높이기 위해 1 개의 계정을 가지고있다.
4 년 5 손실 대 653 WINS 트릭은 돈에 대해 울고 시스템을 계속하지 않습니다. 모든 것은 지식과 창의력이 부족한 당신의 유일한 제한입니다.
나는 주간 월간 및 월간 Scalping에 대한 1 개의 계정을 가지고 있습니다. 정확한 5 년 동안의 손실은 4 년당 653 회, 트릭은 돈에 대해서 울고 시스템을 계속 사용하지 않습니다. 모든 것이 지식과 창의력 부족으로 제한 될 수 있습니다. ..
안녕하세요 q - 가져 오기, 나는 매주 매월 브레이크 아웃 시스템에 관심이 많습니다. 기꺼이 공유하거나 시스템에 조언 해 주시겠습니까? 감사합니다.
주간 브레이크 아웃 전문가 고문.
주간 브레이크 아웃 Forex 전문가 고문은 지난 주 범위에서 탈주의 방향으로 거래합니다. 이전 주 저가를 구매 주문에 대한 중단 손실로 사용하고 이전 주가의 높음을 판매 주문에 대한 중단 손실 수준으로 사용합니다. 새 주가가 지난 주 거래 범위 내에서 시작되면 EA는 전략을 이행하기 위해 2 개의 계류중인 정지 명령을 사용합니다. 방아쇠를 당기지 않으면 연말에 만료됩니다. 주간이 지난 주 범위 밖에서 시작하면 (주말 가격 격차가 있음) 전문가 고문은 즉시 통화 쌍을 사고 팔고 반대 무역에 대한 보류 명령을 설정합니다. 주간 브레이크 아웃은 이익 수준을 사용하지 않습니다. 주중에 중지 손실이 발생하지 않으면 다음 주가 시작될 때 그 직책은 종료됩니다.
전문가 고문은 MT4 및 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. MT4는 Weekly timeframe에서 backtesting을 허용하지 않기 때문에 MT5에서만 다시 테스트되었습니다.
13 년 동안의 주간 브레이크 아웃 MetaTrader 전문가 고문의 역 테스트는 GBP / USD 통화 쌍의 W1 차트와 위치 당 0.1 표준 로트 볼륨으로 다음 결과를 보여주었습니다. 상대 수익을 최대로 끌어 올린 10,000 달러짜리 시작 계정에 5,256 달러의 순이익 19.91 %. 평균 거래 이익이 평균 손실보다 다소 큰 반면, 거래의 절반 이상이 승리했습니다. 불행히도 균형 곡선이 지속적으로 상승하지 않았습니다.
보시다시피 거래가없는 바 (내부 바), 거래가없는 바 (내부 바 이후의 바), 1 회성 거래 (공통 브레이크 아웃 주) 및 2 회 진출 거래 (2 회 브레이크 아웃 주).
이 EA에서 사용 된 중단 손실 및 이윤은 무엇입니까?
손절매는 거래를하기 전에 계산됩니다. 백 테스트 중에 평균 손실은 약 100 pips였습니다.
얼마나 자주 거래됩니까?
전략의 특성상 EA는 일주일에 한 두 번만 거래합니다.
어떤 다른 통화 쌍으로 수익을 냈습니까?
USD / JPY 및 USD / CHF 백 테스트도이 EA의 기본 설정으로 수익성이있었습니다.
이 EA는 ECN과 호환됩니다. 이 전문가 권고 자에 대해 ECN 호환성을 사용하려면 ECN_Mode 입력 매개 변수를 true로 설정해야합니다. 그렇지 않으면 EA가 위치를 열려고 할 때 OrderSend 오류 130 메시지가 표시 될 가능성이 큽니다. 이것은 ECN 중개인 (주문시 시장 실행)과 거래하는 경우 위치 개시시 SL / TP를 설정할 수 없기 때문입니다. SL / TP가없는 상태에서 먼저 위치를 수정 한 다음 정지 후 손실 및 / 또는 이익 실현 수준을 추가하여 수정해야합니다.
토론.
경고! 전문가 고문의 설치와 관련하여 기본적인 질문을하기 전에이 MT4 Expert Advisors 자습서를 읽고이를 다루는 기초 지식을 얻으십시오.
이 전문가 고문과 관련하여 자신의 거래 결과 또는 기타 의견이 있습니까? 전문가 포럼에서 Weekly Breakout을 다른 트레이더 및 MQL 프로그래머와 토론하십시오.
R & amp; D 블로그
I. 무역 전략.
개념 : 변동성 브레이크 아웃을 기반으로하는 추세 추적 전략 연구 목표 : 주간 반전 모델 (long / short)의 성능 검증. 명세 : 도표 1. 결과 : 도표 1-2. Trade Entry : Opening Range Breakout : 오픈 이상의 위 / 아래에서 미리 결정된 금액으로 거래가 이루어집니다. 소 정량을 스트레치라고합니다. 긴 거래 : 구매 정지는 [Open + Stretch]에 있습니다. 짧은 거래 : [Open - Stretch]에 매도 정지가 있습니다. 무역 출구 : 표 1. 포트폴리오 : 4 개의 주요 시장 부문 (상품, 통화, 이자율 및 주식 지수)의 42 개 선물 시장. 데이터 : 1980 년 이후 34 년. 테스트 플랫폼 : MATLAB®.
II. 감도 테스트.
모든 3-D 차트에는 Profit Factor, Sharpe Ratio, Ulcer Performance Index, CAGR, 최대 수익률, 수익성있는 거래 비율 및 평균에 대한 2 차원 등고선 차트가 이어집니다. Win / Avg. 손해율. 마지막 그림은 형평성 곡선의 감도를 보여줍니다.
테스트 된 변수 : Stretch_Length & amp; Stretch_Multiple (정의 : 표 1) :
그림 1 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, Commission & amp; Slippage : $ 0).
Average_Noise : Stretch_Length의 기간에 대한 Noise의 간단한 이동 평균.
스트레치 [i] = 평균 _Noise [i] * 스트레칭 _ 멀티플.
Stretch_Multiple = [1.0, 4.0], Step = 0.1;
Stretch_Multiple = [1.0, 4.0], 단계 = 0.1.
ATR_Stop = 6 (ATR.
평균 True 범위)
표 1 | 명세 : 무역 전략.
III. 위원회 & amp; 미끄러 져.
테스트 된 변수 : Stretch_Length & amp; Stretch_Multiple (정의 : 표 1) :
그림 2 | 포트폴리오 성과 (투입물 : 표 1, 커미션 & 슬리피 : $ 100 라운드 턴).
IV. 등급 : 오프닝 레인지 브레이크 아웃 & # 8211; 주간 바 | 무역 전략.
1990 년 이래 현실적인 거래 비용이 적용되면 거래 전략이 작동하지 않게되었습니다 (그림 2). 거래 비용없이 전략은 유지됩니다 (그림 1).
CFTC 규칙 4.41 : 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않았기 때문에 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인에 영향을 미쳤거나 또는 과대 보상 될 수 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.
위험 공개 : 미국 정부는 면책 조항을 요구합니다 | CFTC 규칙 4.41.
우리는 우리가 배운 것을 나눕니다.
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