옵션 거래 소개.
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간행물 세부 사항.
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Frans de Weert (작가)
Frans de Weert는 현재 Barclays Capital, New York의 주식 분산 거래자로 일하고있는 트레이닝을 통해 수학자입니다. Uni에서 확률 이론과 금융 수학을 전문으로 수학에서 그의 석사 학위를받은 후.
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기술.
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강사.
저자에 관하여.
그의 학업 경력 후 그는 런던의 Barclays Capital의 상인으로 일하기 시작했습니다. 그는 유럽 및 미국 주식에 대한 다양한 파생 상품 거래 경험을 쌓았습니다. 런던에서 2 년 반 동안 근무한 후 뉴욕으로 건너 가서 라틴 아메리카와 미국의 두 가지 파생 상품 거래를 시작했습니다. Frans de Weert는 뉴욕시에 살고 있습니다.
권한.
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1.2 미국 대 유럽 선택권 7.
1.3 용어 8.
1.4 미국 옵션의 조기 운동 13.
1.6 패리티 16을 넣고 호출하십시오.
2 흑색 & 채플 공식 21.
2.1 휘발성 및 블랙 & 스콜스 공식 28.
2.2 금리와 블랙 & 스콜스 공식 29.
2.3 가격 책정 미국 옵션 31.
옵션에 대한 3 개의 구분자와 그 효과 33.
3.2 배당금을 포함한 스톡 옵션의 가격 결정 35.
3.3 전달 항목의 가격 옵션 36.
3.4 옵션의 배당 위험 38.
3.5 합성 39.
4 암시 적 휘발성 41.
4.2 전략 및 내재 변동성 45.
5.1 델타 헤징 52.
5.2 가장 배당에 민감한 옵션 57.
5.3 배당금 지급 주식에 대한 운동 준비가 된 미국 통화 57.
6 3 다른 그리스 61.
7 옵션 무역업자의 이익 73.
7.1 긴 통화 옵션의 동적 헤징 74.
7.1.1 $ 1,75마다 동적으로 헤지하기.
7.1.2 매 2 76 달러마다 동적으로 헤지합니다.
7.2 짧은 통화 옵션의 동적 헤징 77.
7.2.1 $ 1,78마다 동적으로 헤지합니다.
7.2.2 $ 2마다 동적으로 헤지하기 79.
7.3 동적 헤징을위한 이익 공식 80.
7.3.1 긴 통화 옵션 81.
7.3.2 짧은 통화 옵션 83.
7.4 동적 헷징과 Θ의 관계 86
7.5 동적 헷징과 Θ 사이의 관계. 이자율이 엄하게 플러스 일 때 88.
7.6 결론 91.
실천 안의 8 가지 선택 사항 93.
8.1 감마와 베가의 상호 작용 94.
8.2 옵션 그리스에 대한 기본 공유의 방향의 중요성 97.
단시간 옵션의 8.3 핀 위험 98.
8.4 가장 위험한 옵션 99.
9.1 왜곡이란 무엇입니까? 102.
9.2 비뚤어 짐의 이유 103.
9.3 떨어지는 시장에있는 더 높은 휘발성을위한 이유 104.
10 여러 가지 옵션 전략 105.
10.1 콜 스프레드 106.
10.2 스프레드 넣기 107.
10.4 스 트래들 111.
10.5 목 졸라비 112.
11 가지 선택 전략 및 투자자가 117 번 실행하는 이유.
11.1 옵션에 대한 포트폴리오 관리자의 접근 방식 118.
11.2 교차 보유 옵션 및 기업 119.
11.3 인수시 옵션 120.
11.4 보험 회사의 위험 역전 122.
11.5 선불 포워드 123.
11.6 직원 인센티브 제도 126.
11.7 구매 몫 공유 126.
12 개의 두 가지 옵션 129.
12.1 quanto 옵션 130.
12.2 복합 옵션 135.
13.1 repo 예제 138.
13.2 인계의 경우 Repo 139.
13.3 옵션 및 옵션에 미치는 Repo.
13.4 현금 및 그 포워드에 미치는 영향 141.
선택권으로 돈이 만기가되는 확률 143.
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2017 년 12 월 19 일
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